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4 min. de leitura. Conhecido como um dos indicadores mais importantes para avaliar investimentos no mercado financeiro, o índice de Sharpe tem essa relevância toda porque leva em consideração tanto a rentabilidade que esses investimentos podem trazer quanto o risco que você, que investe nesses ativos, pode correr.
13 de fev. de 2024 · Welcome to a comprehensive guide on the Sharpe Ratio – a pivotal financial metric developed by Nobel laureate William F. Sharpe in 1966. This guide is designed for those seeking a deep understanding of how the Sharpe Ratio is calculated, interpreted, and applied for making informed investment decisions.In finance, achieving high returns is a common
13 de mai. de 2022 · índice Sharpe = (0,12 – 0,05) / 0,1. Então o resultado do índice Sharpe desse fundo no período foi de 0,7, comparando-o ao Tesouro Selic. Isso significa que, para cada ponto de risco que você assumiu, o fundo rendeu 0,7 pontos acima da taxa livre de risco. Em geral, o ideal é que o índice Sharpe seja acima de 1.
16 de mai. de 2024 · A Sharpe Ratio can be negative if returns are less than the risk-free rate, which obviously is possible; funds, securities, and asset classes can decline, even over multi-year periods.
16 de mar. de 2019 · 這篇文章市場先生整理什麼是夏普率(英文Sharpe Ratio)， 夏普率(或夏普值)是在基金投資或是資產配置時，用來衡量整個投資組合績效與穩定性的重要指標。 以下整理夏普率的基本觀念與使用注意事項分享給大家： 1. 什麼是夏普率？ 2. 夏普率高低的差異？ 3.
Índice de Sharpe. O índice de Sharpe (também conhecido como razão de Sharpe, medida de Sharpe e relação recompensa-variabilidade ), devido a William Forsyth Sharpe, da Universidade de Stanford, é uma medida do excesso de rendimento por unidade de risco de um investimento. [ 1] A grandeza é definida como: [ 2] onde é o retorno do ...
Sharpe ratio. In finance, the Sharpe ratio (also known as the Sharpe index, the Sharpe measure, and the reward-to-variability ratio) measures the performance of an investment such as a security or portfolio compared to a risk-free asset, after adjusting for its risk. It is defined as the difference between the returns of the investment and the ...
