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26 de dez. de 2021 · Resultado Sharpe adequado para investimento. Embora a fórmula indique que quanto maior o resultado de Sharpe obtido, melhor é o investimento analisado, não há uma definição sobre qual é o valor referência. O mercado costuma entender que fundos com Índice Sharpe acima de 0,5 merecem ser avaliados.
28 de abr. de 2023 · 夏普比率是一種由夏普（William F. Sharpe）於1966年提出的投資評估指標，用來衡量投資組合的績效相對於承擔的風險的表現，夏普認為投資者應該關注的是投資組合的總風險，而非單純的系統風險，因此，夏普提出了夏普比率，將投資組合中的非系統風險納入考慮，作為績效評估的指標，今天就來帶 ...
Sharpe's Company. Spain 1812 - After victory at Ciudad Rodrigo, Wellesley (now Duke of Wellington) sets his sights on Badajoz. Sharpe is reunited with Teresa and learns that he is the father of a baby girl, but is alarmed to learn that the baby is in Badajoz. 1 hr 30 min · 31 Dec 1992 Caution. EPISODE 4.
3 de out. de 2023 · El Ratio de Sharpe es una medida utilizada para evaluar la relación entre el rendimiento de una inversión y su riesgo financiero. Se calcula dividiendo la diferencia entre el rendimiento de la inversión y la tasa libre de riesgo por la desviación estándar de la inversión. El Ratio de Sharpe es muy útil para los inversores, ya que les ...
O Índice Sharpe é calculado da seguinte forma: IS = (Ri – Rf) / (σi) IS = é o Índice de Sharpe. Ri: é o retorno do ativo analisado (fundo de investimento ou carteira administrada). Rf: é o retorno livre de risco. σi: é o risco do ativo (a letra sigma significa volatilidade). Conforme a fórmula acima, o indicador é a relação entre ...
Colonel Horace Bampfylde is in charge of the expedition. During a dinner, he behaves rudely toward the staff, and Sharpe decides to teach him a lesson.Will t...
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- Sharpe
12 de dez. de 2011 · Índice de Sharpe Generalizado: Exemplo Real de Cálculo. (dados de janeiro de 2007 até outubro 2011) Logo: ISg = ( 0,1889 – 0,1108) / (0,1008 – 0,0045) ISg = 0,81. Nota: Como o Índice de Sharpe Generalizado desconta também a volatilidade do ativo livre de risco, ele será sempre superior ao Índice de Sharpe.
